量化多因子
Quant Multi-Factor
融合基本面与量价因子，叠加机器学习非线性挖掘，覆盖 500+ 中大盘标的，中频调仓、高度分散。
目标年化
80%+
目标夏普
2.5
最大回撤
-15%
配置比例
38%
我们只做一件事：持续研发并对外输出投资策略。四大低相关策略以授权、白标与定制研究形式交付，组合层面可运用适度杠杆放大收益，同时以严格风控约束回撤。
融合基本面与量价因子，叠加机器学习非线性挖掘，覆盖 500+ 中大盘标的，中频调仓、高度分散。
捕捉定增、并购、回购与业绩超预期等事件窗口的定价偏差，依赖严格的公告解读与领先的执行速度。
基于宏观周期的资产轮动与股指、商品期货对冲，主动管理 Beta 暴露，在市场下行期提供保护。
利用转债与正股之间的定价偏离构建低波动套利组合，提供稳定的类固收收益增强。
组合构建遵循风险预算原则，现金 10% 作为策略间缓冲；组合层面以适度杠杆放大收益，并严格控制回撤。
平均两两相关系数约 0.30，组合层面的分散效果显著。
| 多因子 | 事件 | 宏观 | 套利 | |
|---|---|---|---|---|
| 多因子 | 1.00 | 0.42 | 0.31 | 0.24 |
| 事件 | 0.42 | 1.00 | 0.28 | 0.35 |
| 宏观 | 0.31 | 0.28 | 1.00 | 0.19 |
| 套利 | 0.24 | 0.35 | 0.19 | 1.00 |
成立 10.6 年，穿越多轮牛熊。以下为策略模拟演示业绩，用于展示策略特征与交付能力。
| 年份 | 白云全策略 | 沪深300 | 超额收益 |
|---|
我们相信收益来自风险预算的合理分配，而非对风险的漠视。四级风控体系贯穿投资全流程。
以风险预算而非收益目标驱动组合构建，为每类策略分配独立敞口与压力情景。
7×24 小时监控组合风险指标与交易执行，异常波动自动触发预警与降仓机制。
基于历史危机与合成情景的压力测试，量化极端行情下的最大损失边界。
投资与风控完全隔离，重大仓位调整须经风控委员会独立审批，拥有一票否决权。
从数据到实盘的完整研究闭环，每一条策略都经过严格的历史回测、模拟盘验证与持续监控。
深度产业链调研、财务质量与治理评分，研究覆盖 1200+ 标的，输出标准化研究纪要。
400+ 因子库，机器学习与自然语言处理并行挖掘，周度迭代、滚动样本外验证。
自研算法拆单，将大单拆分为小单，降低冲击成本与滑点，全流程留痕、可审计。
统一风险中台，逐日收益归因、边际风险测算与组合优化，风控数据与投资同源。
白云策略成立于 2015 年，总部位于新加坡，是一家专注量化投资策略研发与输出的研究机构。我们只对外输出投资策略、不直接管理客户资金，服务对象包括全球金融机构以及高净值个人与家族办公室。
通过策略授权、白标输出与定制研究三种方式合作，所有策略均附带完整的历史回测、归因分析与风控参数，可验证、可交付、可追溯。
白云策略提供投资顾问服务与股票账户托管服务，均按业绩分红收费；合作伙伴分得所收分红的 25%。
根据每只股票的特性提供投资建议，按 20%–50% 收取业绩分红，收益达标才分成。
由白云策略团队全程管理您的股票账户（500 万起接），根据业绩情况收取 20%–50% 分红。
| 维度 | 投资顾问服务 | 账户托管服务 |
|---|---|---|
| 服务内容 | 个股研究 + 买卖建议 | 账户全程托管管理 |
| 收费方式 | 按个股特性收 20%–50% 分红 | 按业绩收 20%–50% 分红 |
| 起接门槛 | 单票 / 组合均可 | 500 万起接 |
| 适合对象 | 自主交易者 / 跟单客户 | 高净值个人 / 机构 / 家办 |
| 合伙人分成 | 均分得所收分红的 25% | |
投资顾问服务与股票账户托管服务均适用：合作伙伴介绍客户与资金，即可分得白云策略所收业绩分红的 25%，随结随分。
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以下案例为模拟演示，用于展示策略收益与分红模型的运作方式，不构成任何收益承诺。
跟单策略、稳健增值的客户故事
"跟单信号很省心，一年收益远超预期，全家都很满意。"
"每天只需跟单几分钟，不用盯盘，收益比预期好太多。"
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面向机构与高净值人群 · 策略授权 / 白标输出 / 定制研究